선도금리계약 (FRA)
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작성일 23-08-21 09:31
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○ 거래 상황
A기업은 USD1백만을 차입하고 있는며 차입금리는 USD LIBOR에 연동되어 있음. 현재 미 달러화 금리는 5% 수준으로 바닥수준으로 展望(전망) 함. 현재 차입금은 3개월 이후 만기가 되며 이후 다시 3개월 동안 차입할 예정으로 향후 금리 상승에 대한 위험을 피하고자 함
- 향후 3×6 기간동안의 자금 수요에 대한 금리 상승에 따른 위험회피 책으로 6개월 자금 차입과 3개월 운용하는 방법, 선물 이용, FRA 이용 등을 들 수 있음
- 6개월 자금 차입과 동시에 3개월 운용하는 방법은 예대금리차를 부담해야 하고 Line(거래한도) 점유 (예금과 대출을 상계하는 조건을 첨가하여 Line 문제를 해결하는 방법도 있음)등의 단점이 있고 선물을 이용하는 것도 증거금관리, 결제기일 불일치 등으로 인한 정확한 헷지efficacy를 보기 힘듦
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