말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(整理) (Bond Price Theorem)
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작성일 23-09-29 06:33
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채권투자 위험중 가격 위험의 特性은 채권가격정리(arrangement)를 통해서 잘 이해할 수 있따 채권가격정리(arrangement)는 채권의 만기와 지급이자율 수준에 따라서 이자율변동이 있을 때 채권가격이 어떻게 변동하는지 그 관계를 나타낸 것으로 채권투자戰略의 논리적 근거가 되고 있따 이하에서는 말킬의 다섯가지 채권가격정리(arrangement)를 중심으로 채권가격변동에 effect(영향) 을 주는 요인들을 說明(설명) 하고 투자戰略적 의미를 살펴보기로 한다.
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말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(整理) (Bond Price Theorem)
말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(整理) (Bond Price Theorem) 간략하게 요약정리(整理) 한 자료(資料)
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레포트/경영경제
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1) 기본관계
채권가격은 이자율에 반비례한다.
이자율이 오르면 채권투자자의 요구수익률, 즉 채권할인율이 높아지므로 채권의 현재 가치는 떨어진다.
2) 만기의 effect(영향) 1
만기가 긴채권일수록 일정한 이자율변동에 대한 가격 변동이 크다. 투자戰略적 의미에서 이자율이 하락될 것으로 展望(전망) 되면 채권투자를 늘리고 상승할 것 같으면 공매의 방법을 사용하는 것이 유리하다.
